Med sin tredje olympiske gullmedalje i Garmisch-Partenkirchen og sitt 10.
verdensmesterskap i Paris i 1936 ga hun opp sin amatørstatus. Hun hadde bestemt
seg for at hennes neste store rolle skulle bli filmkarriere i Hollywood.
Tidlig på høsten 1936 reiste familien Henie til Amerika, der Sonja ga en
rekke oppvisninger før familien ankom Hollywood. Wilhelm Henie leide den eneste
skøytebanen The Polar Palace for to kvelder. Deretter kontaktet han aviskongen
Randolph Hearst og hans venninne, skuespillerinnen Marion Davies, for
avisreklame. Marion Davis skulle ta seg av alle invitasjoner.
Sonja ble en sensasjon. Ingen i Hollywood hadde sett kunstløp. Alle de store
stjernene var tilstede med unntagelse av en viktig person, Darryl F. Zanuck,
sjefen for 20th Century Fox. Han kom neste aften, og noen dager senere inviterte
han Sonja og faren til sitt kontor for å drøfte en eventuell filmkontrakt. Det
første møte endte uten resultat. Sonja visste hva hun ville ha, men Zanuck sa
nei. Senere kom det til et nytt møte, og etter en voldsom diskusjon måtte Zanuck
gi etter for hennes krav. Hun undertegnet en 5-års kontrakt der hovedrollen ble
belønnet med 75.000 dollar pr. film. Prisen gikk snart opp til 125.000 dollar - en film i
året, og tillatelse til å kjøre sitt isshow når hun ikke var opptatt med
filminnspilling.
Zanuck erklærte senere: Jeg har engasjert Sonja Henie og hennes skøyter.
Selv om hun ikke kunne gå på skøyter, hadde jeg engasjert henne, men ikke for så
mange penger.
Hennes første film, Isens Dronning (One in a million), hadde
gallaforestilling nyttårsaften 1936, og ble en formidabel suksess. Snart lå et
nytt manuskript på bordet, og det ble nye heftige diskusjoner med Zanuck. Sonja
ville ha Tyrone Power, men Zanuck sa nei. Enda en gang måtte han gi seg.
Plutselig, idet innspillingen skulle ta til, døde hennes far Wilhelm, og
Sonja sto uten sin manager og trofaste rådgiver. Men Sonja fortsatte ufortrødent
videre, og viste i alle disse årene en styrke som få andre både som
administrator og organisator.
Hennes filmer var stadig like populære, og mot slutten av 30-årene var hun en
av Hollywoods mest populære stjerner, bare forbigått av Shirley Temple (Fox) og
Clark Gable (MGM). Hennes 9 Fox-filmer spilte inn en rekordsum på $25 mill.
Med sine inntekter fra film og isshow, var Sonja snart en av USAs rikeste
kvinner. Hun hadde interesser i mange andre forretningsområder i
innendørsbaner, i leiegårder i Chicago og Los Angeles, en ranch i Arizona, Sonja
Henie kunstløpsskole, sin egen transportable skøytebane, brennevinsforetagende,
Zamboni ismaskin og en mengde Sonja Henie suvenirer. Det ble sagt om henne La
ikke Sonjas uskyldige barneansikt narre dere - Sonja er en pike som vet hva hun
vil ha og vanligvis får det.